Jose Renato Haas Ornelas
Jose Renato Haas Ornelas
Bem vindos à minha página pessoal. Fiquem à vontade para explorar a pagina. Nos links à esquerda, vocês poderão navegar pelas diferentes seções do website. Espero que encontrem coisas úteis ou interessantes.
04/04/2011 - O Artigo Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Option , escrito com Marcelo Takami foi publicado pela Revista BRasileira de Finanças.
17/03/2011 - Meu livro "Behavior of Equity Foreign Investors on Emerging Markets" foi publicado pela LAP Academic Publishing, Alemanha, 2011 .Clique aqui para ver ums lista de websites onde o livro está a venda.
20/12/2010 - Passei nos exames da certificação de 'Professional Risk Manager' da PRMIA.
05/01/2010 - O artigo 'Hidden Risks in Mean Variance Optimization',escrito em co-autoria com José Luiz Fernandez foi publicado como um capitulo do livro 'Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds', organizado por Arjan B. Berkelaar, Joachim Coche e Ken Nyholm. Clique aqui para comprar o livro.
04/11/2008: O artigo 'Accounting for Skewness in Performance Evaluation of Brazilian Mutual Funds' escrito em co-autoria com Aquiles Farias e Antonio Francisco Silva Junior foi aceito na "Banking and Finance Review". Clique Aqui para ver o website da Revista.
17/09/2009: O artigo 'A Performance Attribution Methodology for Fixed Income Portfolios", escrito em co-autoria com Antonio Francisco Silva Jr e Pablo Carvalho, foi aceito na "Joint ECB-BIS-World Bank Public Investors Conference 2009", em Washington.
19/05/2009: O artigo 'Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Option', escrito em co-autoria com Marcelo Takami foi aceito no IX Encontro Brasileiro de Finanças.
10/02/2009: O artigo 'Professional portfolio managers: a setting for momentum strategies' em co-autoria com José Luiz Fernandez, Benjamin Tabak e Ignacio Pena foi aceito na Revista Economía Financiera, da Espanha.
11/01/2009: O artigo 'Minimising Operational Risk in Portfolio Allocation Decisions' em co-autoria com José Luiz Fernandez foi aceito no 'Journal of Risk Management in Financial Institutions'.
04/08/2008: O artigo ''Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds' escrito em co-autoria com Aquiles Farias e Antonio Francisco Silva Junior ganhou a quarta colocaçao no Concurso de Trabalhos Técnicos da APIMEC. O trabalho serà apresentado dia 20 de agosto, no Congresso da Apimec no Rio de Janeiro.
03/08/2008: O artigo 'Goodness-of-Fit Test Focuses on Conditional Value at Risk' escrito em co-autoria com Aquiles Farias e José Fajardo foi aceito para publicaçao na Revista Brasileira de Finanças.
13/06/2008: O artigo 'Momentum and Reversal Puzzle in Emerging Markets' em co-autoria com José Luiz Fernandez foi ceito para p no ICFAI Journal of Behavioral Finance. Clique aqui para ver o website do Journal of Behavioral Finance.
02/06/2008: O artigo 'Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds' escrito em co-autoria com Aquiles Farias e Antonio Francisco Silva Junior foi aceito para o VIII Encontro Brasileiro de Finanças, no Rio de Janeiro.
26/03/2008: Publicado meu artigo 'Integrating Market and Credit Risk in Stochastic Portfolio Optimization', em co-autoria com José Luiz Fernandez e Marcelo Takami no ICFAI Journal of Financial Risk Management. Clique Aqui para ver o website do Journal of Financial Risk Management.
09/02/2008: Hoje estou completando 10 anos no Banco Central.
21/01/2008: Início das Operações do Clube de Investimentos "Hyper Traders",em meio a uma queda generalizadas das bolsas mundiais.